Minha Estratégia De Negociação De Opções

10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além da compra de uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarão se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, veja Casamento Puts: A Relação de Proteção.) 3. Bull Call Spread Em uma estratégia de propagação de chamadas Bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread O urso colocou a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação de touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para obter mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: Uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de um out-of-the-money. - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções de straddle longo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, subjacente Ativo e data de vencimento simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de chamada e opção com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da colocação será tipicamente abaixo do preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para obter mais informações, consulte Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Propagação da borboleta Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) usando o Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma borboleta se espalhe. Esta estratégia difere porque usa as chamadas e coloca, em oposição a uma ou a outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos, limitando o risco. (Para entender esta estratégia mais, leia O que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro) Nada contido nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores possam lucrar com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Minha estratégia favorita, sem dúvida, é a curta colocação, chamada curta ou ambas juntas (ou seja, estrangulamento curto). Em outras palavras, vender opções nua. Antes que você diga isso, esta é uma experiência incrível com base no que alguém lhe disse - eu vou te dizer que é verdade, pode ser estúpido se for feito de maneira errada. Por errado eu quero dizer: 1) Não conhecer o poço subjacente. 2) Não sabendo como gerenciá-lo corretamente. 3) Não conheça os cenários de pior caso de cada comércio que você coloca. 4) Não tendo capital suficiente. 5) Não saber quanto do seu portfólio para alocar esses tipos de negócios. 6) Não conhecendo o impacto dos ganhos durante o comércio. 7) Não conhecer o tipo de ambiente para evitar ou diminuir a exposição a este tipo de estratégia. Então, como você pode ver, esta não é uma estratégia para iniciantes. Mas quando você se torna mais experiente com opções e tem capital suficiente, você percebe que é uma ótima e alta probabilidade de estratégia de sucesso, pelo menos, considerar. Sinta-se livre para me assistir ao vivo na minha conta comercial real trocar essas estratégias e lidar com todos os pontos acima mencionados. 8,3k Visualizações middot View Upvotes middot Não para reprodução Minha estratégia de negociação de opções preferidas é vender peças contra empresas que eu gosto, mas que são muito caras. O implacável mercado de touro que estamos observando deixou algumas pechinchas em seu rastro. Embora não haja escassez de empresas de boa qualidade com atraentes perspectivas de longo prazo, a recente apreciação de preços na maioria das ações pode dar aos investidores conservadores bem pensados ​​um pouco de choque de adesivos. Isso significa que você tem que permanecer na margem, sentando-se em dinheiro, não necessariamente. Uma estratégia conservadora tentada e verdadeira é vender posições contra estoques que você gosta e seria um comprador disposto, mas a um preço mais baixo. Ao vender (a. k.a. escrita) uma peça descoberta contra um estoque que você gosta, você concorda em comprar esse estoque em algum momento do futuro a um preço conhecido em troca de cobrar o prêmio hoje. Vamos ilustrar isso com um exemplo. No começo deste mês, a General Electric (ticker GE) reportou resultados que deixaram os investidores não impressionados e as ações foram vendidas. Atualmente, você pode comprar a empresa em 26.60 por ação, o que é menos de 17x ganhos e o rendimento de dividendos superior a 3. Não é muito pobre, mas você pode fazer ainda melhor Você pode vender setembro 2014 Ponta com preço de exercício de 25 por mais de 1 . Isso significa que você coleciona quase 4 de preço hoje o dinheiro que você guarda para sempre pela obrigação de comprar o estoque para 25 entre agora e setembro. Efetivamente, você pode comprar uma das melhores empresas do mundo por um desconto significativo ao preço atual. Em qualquer caso, o prémio que você coleciona é seu, não importa o que. Esta estratégia funciona melhor com estoques que você realmente gosta e seria um proprietário disposto, mas a um preço mais baixo do que estão atualmente negociando. Lembre-se, porém, em troca da cobrança do prêmio, você compromete-se a comprar o estoque, então você deve se envolver nessa estratégia se você estiver absolutamente pronto para comprar o estoque a um determinado preço e ter os fundos para fazê-lo. Nunca use dinheiro emprestado ao escrever. 9.4k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Todas as estratégias mencionadas anteriormente podem funcionar muito bem. A chave é: 1. Aplicá-los à situação correta do mercado. 2. Gerenciá-los adequadamente 3. SAIR NO TEMPO CERTO (Considero este como a parte mais importante do comércio) Estratégia certa na situação certa Há muito De sistemas e estratégias de negociação e você precisa decidir qual jogo você vai jogar. Você pode jogar de forma direta, pode ser neutro ou apostar na explosão ou contração da volatilidade. Diferentes estratégias precisam ser aplicadas em ações mais baratas e dispendiosas. Qualquer estratégia excelente aplicada na situação errada não funcionará e perderá dinheiro. Iron Condor pode ser um bom começo. Bom começo (e também a estratégia com a qual I039 foi iniciada) pode ser comercializado menstrual regularmente não gerenciado Condor Iron (a combinação de Short Call Vertical e Short Put Vertical) vendido em algum índice forte (RUT, SPX). O pressuposto é que os índices são compostos de vários estoques, por isso não são tão voláteis quanto o estoque particular. Essa vantagem pode ser usada para reprodução neutra. A cada mês, você escreve spread de chamadas e colocou spread com delta 0.08 (30-40 até o vencimento), ganhe crédito (basicamente 100-160 contrato) e deixe-os expirar. Se você permanecer consistente, você pode acumular créditos e taxa de sucesso relativamente alta de 70-80. Você pode melhorar o desempenho mais tarde, filtrando meses com baixa volatilidade, definindo o objetivo de lucro exato e interromper a perda para toda a posição ou para cada spread, legging para a posição (venda de chamadas espalhadas independentemente de colocar spread em caso de algum movimento direcional), você Pode vê-lo também como Strangle curto e longo, o que lhe dá idéias diferentes para melhorias. Então você pode jogar com ajustes e assim por diante. Você vai se divertir muito com esta estratégia particular, relativamente segura (alta taxa de vitoria, perda limitada). Pessoalmente, passei mais de 2 anos com foco apenas nesta estratégia particular. Borboletas, Strangles, Straddles, Calendários Uma vez que você domina o Vertical Spreads e Iron Condor, você perceberá que, com uma configuração ligeiramente diferente, você obtém estratégias diferentes baseadas no mesmo princípio de venda premium, mas aplicadas em diferentes situações. 4.1k Vistas middot View Upvotes middot Não há reprodução. Heres uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias que são fáceis de aprender e entender. Ea ch é menos arriscado do que possuir estoque. A maioria envolve risco limitado. Para os investidores que não estão familiarizados com as opções de linguagem, leia nossos termos de opções de iniciantes e postagens intermediárias. 1. Cópia de chamada coberta. Usando ações que você já possui (ou compre novas ações), vende outra pessoa uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar suas ações a um preço específico. Isso limita o potencial de lucro. Você cobra um prêmio em dinheiro que é seu para manter, não importa o que mais aconteça. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se o estoque declinar no preço, você pode sofrer uma perda, mas você está melhor do que se você simplesmente possuísse as ações. Exemplo: Compre 100 ações da IBM Vender uma chamada IBM Jan 110. 2. Escrever escritas em dinheiro. Vender uma opção de venda em um estoque que você deseja possuir, escolhendo um preço de exercício que represente o preço que você está disposto a pagar por estoque. Você cobra um prêmio em dinheiro em troca de aceitar a obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas se você não, você mantém o prêmio como um prêmio de consolação. Se você manter dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações (se o proprietário da colocação exercer a colocação), então você é considerado seguro em dinheiro. Exemplo: Vender um AMZN Jul 50 colocar manter 5.000 na conta 3. Colar. Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de uma colocação. O put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores acham que é um bom trade-off para limitar os lucros em troca de perdas limitadas. Exemplo: Compre 100 ações da IBM Vender uma chamada da IBM Jan 110 Compre uma IBM Jan 95 colocar 4. Credit spread. A compra de uma opção de compra e a venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda e a venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. É chamado de spread de crédito porque o investidor cobra dinheiro para o comércio. Assim, a opção de preço mais alto é vendida, e uma opção menos dispendiosa, além da opção de dinheiro, é comprada. Esta estratégia tem um viés de mercado (o spread de chamadas é de baixa e o spread é otimista) com lucros limitados e perdas limitadas. Exemplo: Compre 5 JNJ Jul 60 calls Vender 5 JNJ Jul 55 chamadas ou Comprar 5 SPY Apr 78 puts Sell 5 SPY Apr 80 coloca 5. Iron condor. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito. Mais uma vez, ganhos e perdas são limitados. Exemplo: Compre 2 SPX May 880 chamadas Venda 2 SPX Chamadas de maio de 860 e Compre 2 SPX Maio de 740 coloca Venda 2 SPX Maio de 760 coloca 6. Diagonal (ou dupla diagonal) se espalhou. Estes são spreads em que as opções têm preços de exercício diferentes e diferentes datas de validade. 1. A opção comprada expira mais tarde do que a opção vendida 2. A opção comprada está mais fora do dinheiro do que a opção vendida Exemplo: Compre 7 XOM Nov 80 chamadas Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Esta é uma propagação diagonal ou compre 7 XOM Nov 60 puts Vender 7 XOM Oct 65 puts Este é um spread diagonal Se você possui ambas as posições ao mesmo tempo, é uma propagação diagonal dupla. 1.1k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Inicialmente, eu estava inclinado para a estratégia de ironclad, mas agora estou tendencioso para Strangle i. e Long Strange. Embora chamemos estrangulamento longo como estrangulamento, mas é errado porque existe uma diferença entre estrangulamento curto e estrangulamento longo. Os spreads de estrangulamentos curtos são usados ​​quando se espera uma pequena volatilidade do preço do estoque subjacente. O estrangulamento curto tem potencial de perda ilimitada e lucros limitados, enquanto o Long Strangle tem potencial de lucro ilimitado e perda limitada. Qual deles você escolherá, mas nossas recentes cadeias de notícias fundamentais, como a desmonetização, as eleições dos EUA dispararam a volatilidade se contraindo. É uma estratégia de opções neutras, o que significa que não faz apostas na direção do mercado. Faz a aposta que a volatilidade do mercado em curto prazo, ou seja, será alta ou baixa. Aqui está a configuração comercial - Nós compramos uma opção ligeiramente OTM (out-of-the-money) e uma opção de compra ligeiramente OTM do mesmo estoque subjacente e data de validade. Compre 1 OTM Call Compre 1 OTM Put Quando o preço das ações subjacentes se move bruscamente para cima ou para baixo no vencimento, ganhamos grandes lucros. Para os comerciantes principiantes, deixe-me cunhar um termo, o Breakeven Point, ou seja, o preço de mercado que o ativo subjacente (índices ou ações) deve atingir a opção de compra ou vendedor rentável. Para o Comprador de opções, é o preço de greve Prêmio pago pela compra da opção. Para o Vendedor de opções é o preço de exercício - Prêmio pago pela compra da opção. Portanto, há dois pontos de ponto de equilíbrio para a estratégia de estrangulamento longo. Então, ocorremos a perda se o preço dos ativos subjacentes não se mover. A perda máxima é o prémio pago ao comprar as opções. Aqui é um exemplo prático para deixar claro - eu aposto no NIFTY (índice do mercado indiano) não ficará entre o intervalo de 79508050 no momento do vencimento das opções. Não se preocupe em copiar a imagem acima para qualquer lugar, a menos que você queira ser processado e não será DMCA. Suponha que NIFTYs comercialize atualmente em 8.000. Compramos opções de chamada de NIFTY 8050, ou seja, NIFTY DEC 8050 CE e compra de opções de venda de NIFTY 7950, ou seja, NIFTY DEC 7950 PE. Lembre-se, se comprarmos 1 lote, obteremos 75. 8050 CE e 7950 PE terão um preço de exercício diferente, mas você deve garantir que investir a mesma quantidade de capital para se manter imparcial. Digamos que investimos 7.500 em cada um, portanto, 15.000 em total. Se, no momento da expiração, os negócios NIFTY em 8000, ambos expirarão um valor menor e nossa perda máxima de 15.000 atingirá. Se, no momento da expiração, o NIFTY fizer um movimento forte e se negociar às 8100 no vencimento, então nossas opções de venda, ou seja, DEC 7950 PE tornam-se inúteis, mas nossas opções de chamadas terão um enorme lucro, vamos assumir que 25.000 é o valor de expiração CE 8050 CE. Assim, o lucro líquido é de 25.000 - 15.000 10.000 Não estamos calculando a corretagem e outras comissões nas equações acima. O que se você quiser apostar no NIFTY permanecerá entre o intervalo de 79508050 no momento da expiração das opções. Isso é quando o estrangulamento curto vem útil O que vem a seguir é otimização para a probabilidade de lucro e otimização para maximizar o valor do valor lucrativo. O que deve ser o preço de exercício apropriado O que deve ser apropriado da posição de colocação e chamada de dinheiro. Existem muitas teorias. Aqui é um que eu discuti a resposta de Amit Ghosh039s a Quão arriscada é vender uma estratagema de opções com um delta de 16 em ambos os lados. Se você deseja se juntar a um grupo e discutir sua estratégia, junte-se ao nosso canal de rebanhos de comerciantes aqui. Eu escrevo para amitghosh. net. Todos os meus pensamentos são cuidadosamente criados lá. :) 4.2k Vistas middot View Upvotes middot Não para reprodução Minha estratégia simples para opções de negociação Intraday Eu raramente me deparo com um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. I8217ve sido negociado desde 1980 e foi ao mesmo tempo um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador, e era. Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros SampP. Eu tenho negociado e seguindo os futuros do SampP desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, os futuros SampP 500. Saiba como trocar opções com ConnorsRSI com o Guia de Estratégia de Novas Opções da Connors Research. À venda aqui. O futuro SampP 500 da década de 19808217 foi muito diferente dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação feita hoje é tudo eletrônico em vez de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am 8211 3:00 pm CT (9:30 am 8211 4:00 pm EST) aqui nos EUA Como os mercados são baseados em 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor a maneira como os nossos mercados serão realizados com base no modo como o mundo trocou. Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT6: 00 am ET) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini SampP Futures (E Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros SampP neste dia, e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros E-mini SampP) está sendo negociada dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equidade não possam ser negociadas até as 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite. A maioria dos estoques (cerca de 70) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os Estados Unidos abre às 8:30 da manhã CT (9:30 am ET), eu sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima de acordo com o que o E-mini fez durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA se abre, os EUA chegam a 8220vote8221 na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma troca de opções. Isso dá ao mercado americano um tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA. Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini (por esse motivo, vou usá-lo como exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini. Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o 8220noise8221 fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando com base em sua abertura (para cima ou para baixo) e na direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura. Se assim for, eu comprarei uma chamada em dinheiro, ou primeiro golpe fora do dinheiro, se encaminhando mais alto, ou coloquei se estiver indo mais baixo. Em seguida, darei ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu negociei está certa. Em caso afirmativo, paro na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, 8211 Se eu comprei a opção para 5,00, paro em 2,50. Se o mercado se virou e não estou sendo pago, sairei da posição e busque outra oportunidade mais tarde. Se o comércio estiver indo em minha direção, então vou reavaliar isso às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Se o mercado reverte, então eu sai. Se o mercado continuar na minha direção, eu permaneço com o comércio e mudei minha parada apenas para o outro lado do aberto em cerca de 10 centavos e depois procurei reavaliar o comércio às 2:30 da manhã (3:30 da tarde) antes O mercado fecha. O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência em 9:30 da manhã (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e negociava em torno de 128-129 às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A greve mais próxima teria comprado a chamada de Apple em 130 de junho. O Gráfico 4 é a chamada Apple 130 de junho (APV FF) que você poderia ter entrado em torno de 4.20-4,30. Às 10:00 da manhã CT (11:00 am ET) estava negociando às 4,35 estava suspenso. Neste momento, uma parada protetora seria colocada às 2.10 e deixada para reavaliação às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Às 13:00 da tarde, a chamada foi negociada em 5,65 e a parada foi ajustada para 2,40 (10 centavos abaixo do aberto de 2,50) e para a esquerda para ver onde estava às 14:30 da tarde CT (3:30 pm ET). O mercado retrocedeu um pouco e a chamada foi às 5h10, que estava 55 centavos abaixo, onde era às 13:00 da tarde CT, então o comércio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 cêntimos. Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois da 1:00 da tarde CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento indo para o fechamento. Usar a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances a seu favor de receber o pagamento. Existem muitas ações por aí, apenas verifique se elas se apresentam com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz Tom Busby é fundador da DTI e pioneiro na indústria comercial como um educador mundialmente reconhecido. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com pontos de convidado em Bloomberg e CNBC, o Sr. Busby também é o autor de dois livros mais vendidos, Ganhando o Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e tem sido comerciante e corretor de títulos e valores mobiliários profissionais desde 1977.