Forex Vsa Setups

Forex trading usando VSA (Volume Spread Analysis) A maioria dos comerciantes estão familiarizados com análise técnica e fundamental. Existem várias maneiras de usar esses dois métodos para analisar o mercado forex, mas, em geral, análise fundamental examina as razões que o mercado se move e análise técnica tenta descobrir quando o movimento irá ocorrer. Há uma terceira abordagem para analisar preços de mercado de ações e preços de forex. Ele combina o melhor da análise fundamental e técnica para responder simultaneamente às perguntas quotwhyquot e quotwhenquot esta metodologia é chamado VSA (análise de spread de volume - a análise de diferenças de volume). História de Volume Spread Analysis VSA é uma melhoria sobre os ensinamentos de Richard D. Wyckoff, que começou a negociação de ações em 1888 com a idade de 15. Na década de 1910, Wyckoff publicou suas previsões semanais que foram lidas por mais de 200.000 assinantes. Os seus cursos por correspondência ainda estão disponíveis hoje. Além disso, o método Wyckoff é oferecido como parte do currículo na Golden Gate University em San Francisco. Wyckoff estava em desacordo com analistas de mercado cuja negociação se baseava em formações de gráficos. Ele acreditava que as técnicas de análise mecânica ou matemática não tinham chance de competir com o treinamento adequado e com o julgamento experiente. Tom Williams, um ex-profissional comerciante do mercado de ações nos anos 60 e 70 melhorou o trabalho que Wyckoff começou. Ele destacou a importância das diferenças de preço (spreads de preços) em relação ao volume e ao preço de fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitiu desenvolver sua própria metodologia. Sua pesquisa está disponível desde a publicação em 1993 de seu livro "O mais famoso dos mercados". Uma abordagem para análise universal VSA pode ser usado em todos os mercados e com prazos diferentes, o comerciante só precisa de um histograma de volume em seus gráficos de preços. Em alguns mercados como o mercado de ações ou o mercado de futuros, os volumes de transação reais estão disponíveis, mas em outros mercados - como o forex que não é centralizado - números de volume reais não estão disponíveis. No entanto, isso não significa que um comerciante não pode analisar os volumes do mercado de câmbio, ele deve simplesmente analisar o volume observado em cada tick. O volume de Forex pode ser representado pela quantidade de atividade observada em cada barra ou castiçal. É preciso ter em mente que os grandes comerciantes profissionais estão fortemente envolvidos se houver muita atividade em um castiçal. Por outro lado, um baixo nível de atividade significa que os comerciantes profissionais estão se abster do movimento. Cada cenário pode ter implicações no equilíbrio da oferta e da procura, ajudando assim o comerciante a identificar uma provável direção do mercado no curto e médio prazo. O que é uma análise de diferenças de volume A VSA procura as diferenças entre a oferta e a demanda que são criadas principalmente pelos principais players de forex: comerciantes profissionais, instituições, bancos e criadores de mercado. As transações desses comerciantes profissionais são claramente visíveis em um gráfico, supondo que você é um comerciante de forex que sabe como lê-los. Para determinar o equilíbrio entre a oferta ea demanda, VSA examina a interação entre três variáveis ​​em um gráfico de forex, a fim de determinar o equilíbrio entre a oferta ea procura ea provável direção de mercado de curto prazo: A quantidade de volume em uma barra de preços Variações de preços , Ou o intervalo (alta e baixa) O preço de fechamento. Usando estas três informações, um comerciante qualificado identificará claramente se o mercado está em uma das quatro fases seguintes: Acumulação (profissionais que compram a preços de atacado) Mark-up (movimento de alta) Distribuição (profissionais que vendem em preços de varejo) Down (movimento de baixa) O significado ea importância do volume parece ser mal compreendida pela maioria dos comerciantes novatos, no entanto, é um componente muito importante na realização de análise técnica de um gráfico. Um gráfico de preços sem volume é como um carro sem um tanque de combustível. O volume dá a metade da informação, quando a outra metade for encontrada estudando a diferença nos preços (a escala). O volume sempre indica os montantes da transação ea faixa de preço mostra o movimento em relação a este volume. No entanto, um mercado em alta pode existir com volumes altos ou baixos, os preços podem se mover em uma escala horizontal ou mesmo cair com um volume idêntico. Isso sugere que há outros fatores a serem considerados quando se olha para um gráfico. Basic Volume Spread Analysis princípios Cada mercado se move baseado na oferta e demanda criada por jogadores profissionais. Se houver mais compra do que venda, então o mercado sobe. Se houver mais vendas do que compra, o mercado vai para baixo. Na prática, os mercados financeiros não são tão fáceis de ler, há também uma abundância de informações a considerar quando se olha para uma história de preços. Este conceito importante é muitas vezes esquecido pela maioria dos comerciantes não profissionais. O princípio básico descrito acima é correto, mas a oferta ea demanda realmente funcionam de maneira diferente nos mercados financeiros. Para um mercado de tendência para cima, deve haver mais compra do que vender, mas as ordens de compra não são o fator mais importante. Para que uma verdadeira tendência de alta ocorra, deve haver uma falta de ordens de venda (distribuição). A maioria dos comerciantes são completamente inconscientes de que compra substancial pode ocorrer em níveis de preços mais baixos durante a fase de acumulação. Esta compra por jogadores profissionais realmente aparece em um gráfico como um castiçal de baixa com um pico de volume. VSA ensina que o poder de um mercado é mostrado em um candelabro de baixa, e vice-versa, a fraqueza de um mercado é mostrado em um candelabro de alta. Este é exatamente o oposto do que a maioria dos comerciantes pensam Para uma verdadeira tendência descendente a ocorrer, deve haver uma escassez de ordens de compra. Os únicos comerciantes que podem fornecer tal nível de compra são os investidores profissionais e institucionais, mas eles já se posicionaram para vender nos níveis anteriores de preços elevados no gráfico durante a fase de distribuição. Vendendo por profissionais é representado em um gráfico por candelabros de alta com picos elevados em volume, fraqueza aparece nas barras superiores. Uma vez que há muito pouca compra, o mercado continua a cair até a fase de declínio (mark-down) é completa. Comerciantes profissionais compram durante a venda que é freqüentemente o resultado de anúncios ruins de notícias econômicas tais más notícias incentiva as massas (o rebanho) para vender (quase sempre em uma perda). A compra por profissionais está, portanto, ocorrendo em castiçais ou downward candlesticks Este tipo de atividade tem acontecido há mais de 100 anos, mas a maioria dos comerciantes novatos ainda não ouviu falar sobre isso até agora. Como detectar e negociar a análise de volume Spread Vamos agora olhar para um exemplo claro de distribuição que mostra a venda maciça por comerciantes profissionais durante um mercado em ascensão. O gráfico de forex abaixo mostra o USDCHF usando barras de 30 minutos. Este mercado estava na fase de mark-up até o 1 bar, que tem um pico de volume maciço. Este bar bullish fecha-se no meio de sua escala. Este é um sinal que indica que os comerciantes profissionais estão voltando ao mercado para vender ao observar a barra, um comerciante deve estar ciente de que a atividade mostrada no histograma de volume não representa apenas compra, caso contrário o fechamento da barra não seria Meio do intervalo. Os comerciantes profissionais vendem durante barras bullish quando o rebanho está comprando Este tipo de barra aparece freqüentemente após um anúncio econômico da notícia que pareça forbode um mercado de aumentação, levando comerciantes do forex do varejo para iniciar posições longas. Comerciantes profissionais aproveitar essas oportunidades para liquidar suas posições longas e iniciar posições curtas. Um comerciante devidamente treinado entende imediatamente que uma barra que fecha no meio da sua gama e com grande volume significa que uma transferência está ocorrendo entre os profissionais eo rebanho, que logo vai acabar no lado ruim do comércio. Os comerciantes profissionais venderão no varejo (distribuição) depois de terem iniciado posições de compra a preços de atacado (acumulação). A transferência para investidores fracos continua na barra 2. Um comerciante especialista pode ver que a barra 3 está fechando agora mais baixo, confirmando que havia um grande pedaço de vender na barra anterior. Não faça parte do quotherdquot No gráfico abaixo, os profissionais venderam suas posições para o público em massa, o chamado quotherdquot. Os novos compradores agora encontram-se presos em perder posições longas. Os preços não podem subir mais alto se os profissionais não suportam preços mais elevados. Sem compradores para apoiar o mercado, os preços caem durante a fase de redução. Para uma verdadeira tendência de baixa ocorrer, deve haver uma falta de compra. Os únicos comerciantes capazes de comprar a esses preços são profissionais, mas vendiam enquanto os preços eram altos, durante a fase de distribuição. Depois que o mercado caiu, os comerciantes profissionais voltarão a comprar e o rebanho será forçado a vender - com perdas significativas. O ciclo se repete uma e outra vez. É assim que os mercados funcionam Os comerciantes profissionais são especializados em vários mercados e em prazos diferentes, este ciclo será, portanto, encontrado em todas as escalas de tempo: 30 minutos, 1 hora, 1 dia, etc VSA trabalha com todos os mercados financeiros, como forex, ações E futuros. VSA é uma técnica de análise de mercado que se baseia nas transações dos maiores players de mercado que informa os comerciantes sobre as razões eo tempo em que os comerciantes profissionais serão posicionados no mercado. Thread: Construindo um VSA Setups Comércio Auto ScannerAlertAnalysis Construindo um VSA Setups Comércio Auto ScannerAlertAnalysis Depois de quase um ano estudando sobre negociação, risco e gestão de dinheiro, eu vim com a idéia de reconhecer VSA configurações e envio de alertas automaticamente. Existem algumas idéias por trás disso, mas para a conquista inicial, eu gostaria de codificar um consultor especialista ou aplicativo independente que pode acionar alertas quando há algumas configurações de VSA bom potencial. Tenho vindo a codificar em C para reconhecer VSA configurações automaticamente. Há razões que eu quero codificar em C são a flexibilidade de usar os sinais em qualquer mercado - estoque, forex, etc De C, eu posso integrar com Metatrader facilmente usando TradingPlatform estrutura ou usando a transferência de arquivos entre as plataformas sem problemas . Programação e codificação não é um grande problema para o meu no momento. Além disso, estou pensando em integrar as redes neurais e Bayesiano para a aplicação depois que ele tem algum resultado razoável (dados estatísticos). Neste momento, devido ao meu conhecimento limitado sobre a (s) configuração (ões) do VSA, preciso das entradas de você para me ajudar a construir uma aplicação completa que possa reconhecer configurações de VSA quase boas. O que o aplicativo parece agora - O aplicativo C atual pode extrair dados do Yahoo Finance e exibir os sinais do VSA no gráfico. Possui algumas análises básicas de tendências de segundo plano usando Regressão Linear com indicador ZigZag. O indicador ZigZag é recodificado a partir do padrão Metatrader 4 ZigZag. - Vou codificar o aplicativo para suportar o feed de dados eSignal mais tarde. Currelty, suporta apenas dados de fim de dia ou de importação de arquivos CSV. - Tem alguma análise de gráfico básica, como adicionar texto, linha vertical, linha horizontal. - Tem algum filtro de sinal VSA básico para cada sinal individual. - A estrutura de codificação atual do aplicativo está em cada gráfico, ele vai encontrar um VSA Setup que inclui mais de 1 Sinal VSA. Classifiquei sinais de VSA em classes com base em sua força e fraquezas. Além disso, eu verifiquei sinal VSA individual para ver se o seu confirmado ou não, é um sinal ideal em seu próprio termo. Um VSA Setup completo terá sinais fortes no fundo, tendências de fundo (tendência atual e principal), e todos são confirmados por sinais menores de VSA. - Anexado abaixo é a captura de tela do aplicativo atual. Quais são os fundamentos da minha metodologia - Meu método baseia-se na análise estatística dos dados históricos e verificada por dados de amostra. Além disso, eu poderia construir uma simulação Monte Carlo para o aplicativo mais tarde (super futuro distante). Acredito que um sistema que tenha melhor desempenho baseado na análise estatística terá um melhor desempenho. - Eu construo raciocínio e tomada de decisão característica inferindo Bayesian rede que foi construída a partir de dados históricos. O que você obterá: - Com base nas contribuições de contribuições, cada um dos contribuintes terá uma cópia da aplicação preenchida (para ser justa, será protegida por senha). Agora, eu posso pensar em um aplicativo que envia alertas para configurações de VSA quase goodpotential (e algumas auto análise, como linha de tendência, linha de canal com Upthrust, Stop-loss sugestão, etc em versões posteriores) O que você pode fazer: Complete VSA comércio configurações com suas explicações para entryexitstop-perda regras. As configurações do VSA não se limitam apenas a FOREX, mas eu gostaria de ver entradas em estoque e futuros mercados também. - Se você pode sugerir quothow-toquot analisar as configurações VSA, eu posso convertê-lo para código. Se VSA é uma negociação regras, ele deve ter regras consistentes em determinado nível. Se ele tem regras, eu posso codificá-lo. No futuro, à medida que avançamos, o aplicativo pode aprender com a experiência real desde que eu já implementei as funções de Bayesian and Support Vector Machine. Quando o aplicativo pode reconhecer as configurações VSA (como você inserir a este segmento), podemos ter alguns bons dados estatísticos históricos. A partir desses dados, a rede neural e funções bayesianas da aplicação pode melhorar-se vez após vez. Em outras palavras, o aplicativo pode aprender com a experiência em tempo real após cada configuração de comércio. Desde que eu construo o aplicativo em linguagem C, não há limites para quaisquer entradas afiadas de você. Todas as declarações acima são meu julgamento pessoal, sinta-se livre para me corrigir. Todas as sugestões são bem-vindas. Última edição por Hyperpro 09-12-2013 at 10:49. Exemplo de entradas comerciais do VSA Aqui está um exemplo simples que você pode fornecer. Corrija-me se minha análise estiver errada. A captura de tela é da aplicação C que estou desenvolvendo. O gráfico é para AA, gráfico de ações diárias, dados da Yahoo Finance. Na imagem abaixo, há duas configurações VSA Limpar imagem aqui: s15.postimg. orgny67g4w5nAASetup1.png Eu preciso de uma explicação completa das regras entryexit para cada configuração. Por exemplo, aqui mesmo eu tenho uma tendência de baixa no fundo (à esquerda) onde eu tenho uma linha de regressão linear amarela desenhada. Um volume de parada marcado por uma barra de volume ultra alto que fecha alta (meio superior), ea ação de preço não conseguiu seguir algumas barras depois disso (3 a 5 barras - sem novos mínimos). Nesta configuração, a ação de preço está construindo sua fase de acumulação () abaixo da baixa da barra de volume ultra alto (ou barra de sinal forte - Volume de Parada neste caso). Tudo isso acontece dentro do intervalo de 5 abaixo da baixa da barra de sinal forte. Há dois bons TestesNo Fornecimento, porque as próximas barras são até barras, e dentro do intervalo de 5. O intervalo de 5 é bom () para não considerar a barra de volume ultra alto acima como nível de resistência. Uma vez que a ação de preço aconteceu abaixo da baixa da barra de sinal forte, nesta configuração, vou usar a entrada de arrasto quando o preço quebrar o alto da barra de volume ultra alto (barra de parada de volume). Dentro do código, vou analisar o gráfico e capturar o número de confirmações de sinais menores (TestsNo Supply) e enviar o alerta quando a ação de preço se aproximar da alta da barra de volume ultra alto (nesta configuração). Essa é a idéia da aplicação. Além disso, quando o aplicativo pode reconhecer a configuração corretamente, eu posso fazer análise estatística que combinam com a rede bayesiana para realizar o recurso de tomada de decisão. --- A segunda configuração do VSA neste gráfico é Shakeout em uma tendência de alta. A linha verde é desenhada por regressão linear, e há um bom Shakeout (barra verde como volume ultra alto) em volume ultra alto, e ação de preço não conseguiu seguir algumas barras (3-5 bares) depois disso. Há dois confirmados No Supply depois disso, e outro No Supply à direita do gráfico dentro do intervalo de 5 da barra Shakeout. Preço reivindicado depois que (mas aqui, o aplicativo não vai esperar até que o preço alega até enviar alerta. Neste caso, ele pode ter um alarme falso quando o preço quebrar o alto da barra Shakeout - ou eu poderia colocar mais filtro Aqui eu mencionei essa idéia em babybips, mas não poderia chamar a atenção suficiente para os seus membros, então eu decidi dar forex - Tsd um tiro. Depois de quase um ano estudando sobre negociação, risco e gestão de dinheiro, eu vim com a idéia de reconhecer VSA configurações e envio de alertas automaticamente. Existem algumas idéias por trás disso, mas para a conquista inicial, eu gostaria de codificar um consultor especialista ou aplicativo independente que pode acionar alertas quando há algumas configurações de VSA bom potencial. Tenho vindo a codificar em C para reconhecer VSA configurações automaticamente. Há razões que eu quero codificar em C são a flexibilidade de usar os sinais em qualquer mercado - estoque, forex, etc De C, eu posso integrar com Metatrader facilmente usando TradingPlatform estrutura ou usando a transferência de arquivos entre as plataformas sem problemas . Programação e codificação não é um grande problema para o meu no momento. Além disso, estou pensando em integrar as redes neurais e Bayesiano para a aplicação depois que ele tem algum resultado razoável (dados estatísticos). Neste momento, devido ao meu conhecimento limitado sobre a (s) configuração (ões) do VSA, preciso das entradas de você para me ajudar a criar um aplicativo completo que possa reconhecer as configurações do VSA de bom potencial. O que o aplicativo parece agora - O aplicativo C atual pode extrair dados do Yahoo Finance e exibir os sinais do VSA no gráfico. Possui algumas análises básicas de tendências de segundo plano usando Regressão Linear com indicador ZigZag. O indicador ZigZag é recodificado a partir do padrão Metatrader 4 ZigZag. - Vou codificar o aplicativo para suportar o feed de dados eSignal mais tarde. Currelty, suporta apenas dados de fim de dia ou de importação de arquivos CSV. - Tem alguma análise de gráfico básica, como adicionar texto, linha vertical, linha horizontal. - Tem algum filtro de sinal VSA básico para cada sinal individual. - A estrutura de codificação atual do aplicativo está em cada gráfico, ele vai encontrar um VSA Setup que inclui mais de 1 Sinal VSA. Classifiquei os sinais de VSA em classes com base em sua força e fraquezas. Além disso, eu verifiquei sinal VSA individual para ver se o seu confirmado ou não, é um sinal ideal em seu próprio termo. Um VSA Setup completo terá sinais fortes no fundo, tendências de fundo (tendência atual e principal), e todos são confirmados por sinais menores de VSA. - Anexado abaixo é a captura de tela do aplicativo atual. Quais são os fundamentos da minha metodologia - Meu método baseia-se na análise estatística dos dados históricos e verificada por dados de amostra. Além disso, eu poderia construir uma simulação Monte Carlo para o aplicativo mais tarde (super futuro distante). Acredito que um sistema que tenha melhor desempenho baseado na análise estatística terá um melhor desempenho. - Eu construo raciocínio e tomada de decisão característica inferindo Bayesian rede que foi construída a partir de dados históricos. O que você obterá: - Com base nas contribuições de contribuições, cada um dos contribuintes terá uma cópia da aplicação preenchida (para ser justa, será protegida por senha). Agora, eu posso pensar em um aplicativo que envia alertas para configurações de VSA quase goodpotential (e algumas auto análise, como linha de tendência, linha de canal com Upthrust, Stop-loss sugestão, etc em versões posteriores) O que você pode fazer: Complete VSA comércio configurações com suas explicações para entryexitstop-perda regras. As configurações do VSA não se limitam apenas a FOREX, mas eu gostaria de ver entradas em estoque e futuros mercados também. - Se você pode sugerir como-para analisar as configurações VSA, eu posso convertê-lo para código. Se VSA é uma negociação regras, ele deve ter regras consistentes em determinado nível. Se ele tem regras, eu posso codificá-lo. No futuro, à medida que avançamos, o aplicativo pode aprender com a experiência real desde que eu já implementei as funções de Bayesian and Support Vector Machine. Quando o aplicativo pode reconhecer as configurações VSA (como você inserir a este segmento), podemos ter alguns bons dados estatísticos históricos. A partir desses dados, a rede neural e funções bayesianas da aplicação pode melhorar-se vez após vez. Em outras palavras, o aplicativo pode aprender com a experiência em tempo real após cada configuração de comércio. Desde que eu construo o aplicativo em linguagem C, não há limites para quaisquer entradas afiadas de você. Todas as declarações acima são meu julgamento pessoal, sinta-se livre para me corrigir. Todas as sugestões são bem-vindas. Aqui está um exemplo simples que você pode fornecer. Corrija-me se minha análise estiver errada. A captura de tela é da aplicação C que estou desenvolvendo. O gráfico é para AA, gráfico de ações diárias, dados da Yahoo Finance. Na figura abaixo, há duas configurações do VSA, eu preciso de uma explicação completa das regras entryexit para cada configuração. Por exemplo, aqui mesmo eu tenho uma tendência de baixa no fundo (à esquerda) onde eu tenho uma linha de regressão linear amarela desenhada. Um volume de parada marcado por uma barra de volume ultra alto que fecha alta (meio superior), ea ação de preço não conseguiu seguir algumas barras depois disso (3 a 5 barras - sem novos mínimos). Nesta configuração, a ação de preço está construindo sua fase de acumulação () abaixo da baixa da barra de volume ultra alto (ou barra de sinal forte - Volume de Parada neste caso). Tudo isso acontece dentro do intervalo de 5 abaixo da baixa da barra de sinal forte. Há dois bons TestesNo Fornecimento, porque as próximas barras são até barras, e dentro do intervalo de 5. O intervalo de 5 é bom () para não considerar a barra de volume ultra alto acima como nível de resistência. Uma vez que a ação de preço aconteceu abaixo da baixa da barra de sinal forte, nesta configuração, vou usar a entrada de arrasto quando o preço quebrar o alto da barra de volume ultra alto (barra de parada de volume). Dentro do código, vou analisar o gráfico e capturar o número de confirmações de sinais menores (TestsNo Supply) e enviar o alerta quando a ação de preço se aproximar do alto da barra de volume ultra alto (nesta configuração). Essa é a idéia da aplicação. Além disso, quando o aplicativo pode reconhecer a configuração corretamente, eu posso fazer análise estatística que combinam com a rede bayesiana para realizar o recurso de tomada de decisão. A segunda configuração do VSA neste gráfico é Shakeout em uma tendência de alta. A linha verde é desenhada por regressão linear, e há um bom Shakeout (barra verde como volume ultra alto) em volume ultra alto, e ação de preço não conseguiu seguir algumas barras (3-5 bares) depois disso. Há dois confirmados No Supply depois disso, e outro No Supply à direita do gráfico dentro do intervalo de 5 da barra Shakeout. Preço reivindicado depois que (mas aqui, o aplicativo não vai esperar até que o preço alega até enviar alerta. Neste caso, ele pode ter um alarme falso quando o preço quebrar o alto da barra Shakeout - ou eu poderia colocar mais filtro Aqui mesmo) Espero que faça sentido. Fases de mercado e Vsa Set-ups No primeiro artigo, Ive explicou vários conceitos que são críticos para compreender Volume Spread Analysis. Neste artigo, Ill continuará a explicar mais insights sobre VSA, bem como set-up simples, podemos aplicar a negociação real. Weve visto cada comerciante tem a sua própria maneira de olhar para gráfico, alguns usando castiçal para identificar o padrão de alguns usando gráfico de linha para identificar swing alta, swing alguns baixos mesmo não olhando para o gráfico em tudo, eles argumentam que o sentimento fundamental impulsionar o mercado, Seguir sua interpretação fundamental para tomar decisões comerciais. Para mim, eu uso fases para definir fundo e direção de negociação. Em cada mercado, temos duas forças que interagem e movem o preço: Oferta e Demanda. Quando a oferta é esmagadora demanda, o grande jogador vai começar a fase de distribuição, após um período de distribuição, o sell-off começa e agora temos tendência de baixa ou mark-down fase. Após um período de sell-off, o jogador começará a bloquear no lucro, bem como fraco passo de demanda no preço vai retraçar a 38,2 ou 50 níveis Fibonacci antes de atingir a oferta novamente e continuar sua tendência de baixa. Nós o chamamos de redistribuição. Após um período de mark-down, os grandes jogadores começam a tomar lucros, bem como grandes passos de demanda para comprar o mercado a preço barato. Tudo se reserva, agora temos uma fase de marcação que começa com a acumulação, a fase de re-acumulação até que o mercado chegue a uma oferta substancial novamente. Eu uso o gráfico de futuros-volume para identificar a direção para o par principal. Vou dar alguns exemplos sobre a identificação de fase, eu uso o tempo-quadro semanal aqui, mas poderíamos usar qualquer período de tempo para olhar as fases, de semanalmente para 5 minutos de tempo, porque seu comportamento no mercado, é verdade em todos os tempos. Após a identificação da fase, o comércio bem com a fase, eu chamo-o de comércio em harmonia com o mercado, quando vemos a fase de acumulação e mark-up, apenas uma decisão comercial poderia ser feita É longo o mercado, o comércio de curto nesta condição de mercado é muito arriscado e seu comércio considerado contra-tendência. Nós estamos movendo então para abaixar o frame-time para procurar o set-up. Primeiro, olhamos para o volume de parada em nível de suporte significativo, número de fibonacci importante, linha de tendência significativa para antecipar o potencial movimento de reversão ascendente. O gráfico abaixo é a marca de nível I para aguardar reversão potencial. Quando o preço se aproxima dos níveis, bem ver se há qualquer volume de parada formado e se preço começa a começar a se acumular distribuindo. Depois disso, eu esperarei por um empurrão através e então um teste não é necessário. Se você leu reminiscências de um operador de ações, Jesse Livermore, uma vez perguntado sobre sua opinião sobre o mercado atual. Ele disse que é um mercado de touro, mas eu havent comprado quaisquer ações, seu amigo pergunta por quê. Jesse Livermore disse que esperaria pelo preço para levantar mais antes de comprar, seu amigo não entende e perguntar por que você não compra a preço barato, mas à espera de preço mais caro. Seu amigo e comerciantes média nunca poderia entender, porque o Grande Urso de Wall Street sempre esperou por confirmação, para a liquidez finalmente passo-em fazer o movimento. É por isso que o empurrão através do teste e são fatores muito importantes, que foi antecipado muito tempo atrás e agora, ele ainda tem seus papéis críticos na decisão de negociação. O comércio é desencadeado uma vez que o preço passa do teste, SL está acima do highlow elevado. Take Lucro é tomado quando vemos um potencial oposto set-up. É isso por agora, espero que você goste. Qualquer comentário seria muito apreciado.