Estratégias De Negociação Quantitativa Trading Forex

Negociação quantitativa O que é negociação quantitativa Negociação quantitativa consiste em estratégias de negociação com base em análise quantitativa. Que contam com cálculos matemáticos e crunching de números para identificar oportunidades comerciais. Como a negociação quantitativa é geralmente utilizada por instituições financeiras e hedge funds. As transações geralmente são de tamanho grande e podem envolver a compra e venda de centenas de milhares de ações e outros títulos. No entanto, a negociação quantitativa está sendo mais usada pelos investidores individuais. BREAKING Down Quantitative Trading O preço eo volume são duas das entradas de dados mais comuns utilizadas na análise quantitativa como as principais entradas aos modelos matemáticos. As técnicas de negociação quantitativas incluem o comércio de alta freqüência. Negociação algorítmica e arbitragem estatística. Essas técnicas são rápidas e tipicamente têm horizontes de investimento de curto prazo. Muitos comerciantes quantitativos estão mais familiarizados com ferramentas quantitativas, como médias móveis e osciladores. Compreendendo o comércio quantitativo Os comerciantes quantitativos aproveitam a tecnologia moderna, a matemática e a disponibilidade de bases de dados abrangentes para tomar decisões comerciais racionais. Os comerciantes quantitativos tomam uma técnica de negociação e criam um modelo dele usando a matemática, e então desenvolvem um programa de computador que aplica o modelo aos dados históricos do mercado. O modelo é então testado e otimizado. Se os resultados favoráveis ​​forem alcançados, o sistema é então implementado em mercados em tempo real com capital real. A forma como os modelos de negociação quantitativa funcionam pode ser melhor descrita usando uma analogia. Considere um relatório meteorológico em que o meteorologista prevê 90 chances de chuva enquanto o sol está brilhando. O meteorologista deriva essa conclusão contra-intuitiva coletando e analisando dados climáticos de sensores em toda a área. Uma análise quantitativa computadorizada revela padrões específicos nos dados. Quando esses padrões são comparados com os mesmos padrões revelados nos dados climáticos históricos (backtesting), e 90 de 100 vezes o resultado é chuva, então o meteorologista pode tirar a conclusão com confiança, daí a previsão 90. Os comerciantes quantitativos aplicam esse mesmo processo ao mercado financeiro para tomar decisões comerciais. Vantagens e desvantagens da negociação quantitativa O objetivo da negociação é calcular a ótima probabilidade de executar um comércio lucrativo. Um comerciante típico pode efetivamente monitorar, analisar e tomar decisões de negociação em uma quantidade limitada de títulos antes que a quantidade de dados recebidos superem o processo de tomada de decisão. O uso de técnicas de negociação quantitativa ilumina esse limite usando computadores para automatizar o monitoramento, análise e decisões comerciais. Superar a emoção é um dos problemas mais difundidos na negociação. Seja medo ou ganância, ao negociar, a emoção serve apenas para sufocar o pensamento racional, o que geralmente leva a perdas. Computadores e matemática não possuem emoções, então o comércio quantitativo elimina esse problema. Negociação quantitativa tem seus problemas. Os mercados financeiros são algumas das entidades mais dinâmicas que existem. Portanto, os modelos de negociação quantitativa devem ser tão dinâmicos para serem consistentemente bem-sucedidos. Muitos comerciantes quantitativos desenvolvem modelos que são temporariamente rentáveis ​​para a condição de mercado para o qual eles foram desenvolvidos, mas eles acabam por falhar quando as condições do mercado mudam. Estratégias de negociação quantitativas Negociações baseadas em eventos corporativos antecipados, como fusão antecipada ou atividade de tomada a cargo ou depósito de falências . Também chamado de arbitragem de risco. Negociação de valor relativo versus negociação direcional A maioria das negociações de investimentos de negociação Quantitative Hedge Fund se enquadram em uma das duas categorias: as que utilizam as estratégias de Valor Relativo e aquelas cujas estratégias serão caracterizadas como Direcional. Ambas as estratégias utilizam fortemente modelos de computador e software estatístico. As estratégias de Relative Value tentam capitalizar relacionamentos de preços previsíveis (muitas vezes relações de reversão média) entre vários ativos (por exemplo, a relação entre os rendimentos de curto prazo do Tesouro dos EUA vs. os rendimentos de títulos do Tesouro dos EUA ou o relacionamento no implícito Volatilidade em dois contratos de opções diferentes). As estratégias direcionais, entretanto, normalmente são baseadas em caminhos baseados em tendências ou outros padrões, sugestivos de impulso ascendente ou decrescente para uma garantia ou conjunto de valores mobiliários (por exemplo, apostando que os rendimentos de títulos do Tesouro Americano de longo prazo aumentarão ou que a volatilidade implícita declínio). Estratégias de Valor Relativo Os exemplos comuns de estratégias de Valor Relativo incluem a colocação de apostas relativas (ou seja, comprar um ativo e vender outro) em ativos cujos preços estão intimamente vinculados: títulos públicos de dois países diferentes títulos públicos de dois prazos diferentes até o vencimento O diferencial na volatilidade implícita entre dois derivativos Os preços de ações versus preços de títulos para um emissor de títulos corporativos Os spreads de rendimento de títulos corporativos vs. spreads de permuta de inadimplência de crédito (CDS) A lista de estratégias potenciais de valor relativo é muito longa acima são apenas alguns exemplos. Existem três estratégias de Valor Relativo muito importantes e comummente utilizadas para se conscientizar, no entanto: Arbitragem Estatística: negociação de uma tendência de reversão média dos valores de cestas semelhantes de ativos com base em relações comerciais históricas. Uma forma comum de Statistical Arbitrage, ou Stat Arb, trading, é conhecida como Equity Market Neutral trading. Nesta estratégia, são escolhidas duas cestas de ações (uma cesta longa e uma cesta curta), com o objetivo de que os pesos relativos das duas cestas deixem o fundo com exposição líquida zero a vários fatores de risco (indústria, geografia, setor, etc. .) Stat Arb também poderia envolver a negociação de um índice contra um ETF similarmente combinado, ou um índice versus um estoque único da empresa. Arbitragem convertível: compra de emissões de obrigações convertíveis por uma empresa e simultaneamente venda das mesmas ações ordinárias da empresa, com a idéia de que se o estoque de uma determinada empresa declinar, o lucro da posição curta compensará mais o prejuízo do vínculo convertível Posição, dado o valor das obrigações conversíveis como um instrumento de renda fixa. Da mesma forma, em qualquer movimento ascendente das ações ordinárias, o fundo pode lucrar com a conversão de suas obrigações conversíveis em ações, vendendo essa ação no valor de mercado por um valor que excede as perdas em sua posição curta. Arbitragem de Renda Fixa: negociação de títulos de renda fixa em mercados de títulos desenvolvidos para explorar anomalias de taxa de juros relativos percebidas. Os cargos de Arbitragem de Renda Fixa podem usar títulos do governo, swaps de taxas de juros e futuros de taxa de juros. Um exemplo popular desse estilo de negociação em arbitragem de renda fixa é a base comercial, na qual se vende (compra) futuros do Tesouro e compra (vende) um montante correspondente do potencial de entrega de títulos. Aqui, está a considerar a diferença entre o preço à vista de uma obrigação e o preço ajustado do contrato de futuros (fator de conversão de preços futuros) e negociar os pares de ativos em conformidade. Estratégias direcionais As estratégias de negociação direcional, entretanto, geralmente se baseiam em caminhos baseados em tendências ou outros padrões, sugerindo impulso ascendente ou descendente por um preço de segurança. O comércio direcional geralmente incorporará algum aspecto da Análise Técnica ou de gráficos. Isso envolve a previsão da direção dos preços através do estudo de dados de mercado de preços e volumes passados. A direção que está sendo negociada pode ser a de um bem em si (impulso nos preços de ações, por exemplo, ou a taxa de câmbio do euroU. S.) Ou um fator que afeta diretamente o próprio preço do ativo (por exemplo, volatilidade implícita para opções ou interesse Taxas para títulos do governo). O comércio técnico também pode incluir o uso de médias móveis, bandas em torno do desvio padrão histórico de preços, níveis de suporte e resistência e taxas de mudança. Normalmente, os indicadores técnicos não constituiriam a única base para uma estratégia de investimento de hedge funds quantitativos Quant Hedge Funds emprega muitos fatores adicionais além das informações históricas de preço e volume. Em outras palavras, os Fundos de cobertura quantitativos que empregam estratégias de negociação direcional geralmente têm estratégias quantitativas globais que são muito mais sofisticadas do que a Análise técnica geral. Isso não é para sugerir que os comerciantes do dia podem não ser capazes de lucrar com a Análise Técnica o contrário, muitas estratégias de negociação baseadas em impulso podem ser lucrativas. Assim, para os fins deste módulo de treinamento, as referências às estratégias de negociação Quant Hedge Fund não incluirão apenas estratégias baseadas em análise técnica. Outras estratégias quantitativas Outras abordagens comerciais quantitativas que não são facilmente categorizadas como estratégias de Relative Value ou estratégias direcionais incluem: High-Frequency Trading. Onde os comerciantes tentam aproveitar as discrepâncias de preços entre várias plataformas com muitas negociações ao longo do dia, as estratégias de volatilidade gerenciada utilizam futuros e contratos a prazo para se concentrar na geração de retornos absolutos baixos, mas estáveis, LIBOR-plus, aumentando ou diminuindo o número de contratos dinamicamente As volatilidades subjacentes do estoque, títulos e outros mercados mudam. Managed Volatility Strategies ganhou popularidade nos últimos anos devido à recente instabilidade dos mercados de ações e títulos. Larr O que é um Fundo de cobertura quantitativo Principais estratégias quantitativas de financiamento de financiamento - são para você As estratégias quantitativas de investimento evoluíram para ferramentas muito complexas com o advento dos computadores modernos, mas as raízes das estratégias remontam há mais de 70 anos. Geralmente são executados por equipes altamente educadas e usam modelos proprietários para aumentar sua capacidade de vencer o mercado. Existem programas até mesmo em prateleira que são plug-and-play para quem procura simplicidade. Quant modelos sempre funcionam bem quando testados, mas suas aplicações reais e taxa de sucesso são discutíveis. Embora parecem funcionar bem em mercados de touro. Quando os mercados não estão relacionados, as estratégias de quant estão sujeitas aos mesmos riscos que qualquer outra estratégia. A História Um dos pais fundadores do estudo da teoria quantitativa aplicada ao financiamento foi Robert Merton. Você só pode imaginar o quão difícil e demorado o processo foi antes do uso de computadores. Outras teorias em finanças também evoluíram a partir de alguns dos primeiros estudos quantitativos, incluindo a base da diversificação do portfólio com base na moderna teoria da carteira. O uso de financiamento e cálculo quantitativo levou a muitas outras ferramentas comuns, incluindo uma das mais famosas, a fórmula de preços de opções Black-Scholes, que não só ajuda as opções de preços dos investidores e desenvolve estratégias, mas também ajuda a manter os mercados em risco com liquidez. Quando aplicado diretamente ao gerenciamento de portfólio. O objetivo é como qualquer outra estratégia de investimento. Para adicionar valor, alfa ou excesso de retorno. Quants, como os desenvolvedores são chamados, compor modelos matemáticos complexos para detectar oportunidades de investimento. Existem tantos modelos por aí como quants que os desenvolvem, e todos afirmam ser os melhores. Uma das estratégias de investimento de quantos pontos mais vendidos é que o modelo e, finalmente, o computador, fazem a decisão real de compra, não um humano. Isso tende a remover qualquer resposta emocional que uma pessoa possa experimentar ao comprar ou vender investimentos. As estratégias Quant são agora aceitas na comunidade de investimentos e administradas por fundos mútuos, hedge funds e investidores institucionais. Eles geralmente passam pelo nome de geradores alfa. Ou alfa gens. Atrás da cortina Assim como no The Wizard of Oz, alguém está atrás da cortina que conduz o processo. Como com qualquer modelo, é tão bom quanto o humano que desenvolve o programa. Embora não exista um requisito específico para se tornar um quant, a maioria das empresas que executam quant modelos combinam as habilidades dos analistas de investimentos, estatísticos e os programadores que codificam o processo nos computadores. Devido à natureza complexa dos modelos matemáticos e estatísticos, é comum ver credenciais como pós-graduação e doutorado em finanças, economia, matemática e engenharia. Historicamente, esses membros da equipe trabalharam nos back offices. Mas, à medida que os modelos quant tornam-se mais comuns, o back office está se movendo para o front office. Benefícios de Quant Strategies Embora a taxa de sucesso global seja discutível, o motivo de algumas estratégias de quant é funcionar é que elas são baseadas em disciplina. Se o modelo for certo, a disciplina mantém a estratégia trabalhando com computadores com velocidade relâmpada para explorar ineficiências nos mercados com base em dados quantitativos. Os próprios modelos podem basear-se em apenas algumas proporções, como PE. Dívida para patrimônio e crescimento de ganhos, ou use milhares de insumos trabalhando juntos ao mesmo tempo. Estratégias bem-sucedidas podem adotar as tendências em seus estágios iniciais, pois os computadores constantemente correm cenários para localizar ineficiências antes que outros o façam. Os modelos são capazes de analisar simultaneamente um grande grupo de investimentos, onde o analista tradicional pode estar observando apenas alguns por vez. O processo de triagem pode avaliar o universo por níveis de grau como 1-5 ou A-F, dependendo do modelo. Isso torna o processo de negociação real muito direto, investindo nos investimentos altamente cotados e vendendo os mais baixos. Os modelos Quant também abrem variações de estratégias como longas, curtas e longshort. Os fundos bem sucedidos da quantidade mantêm um olho no controle de risco devido à natureza de seus modelos. A maioria das estratégias começa com um universo ou benchmark e usa as ponderações setoriais e industriais em seus modelos. Isso permite que os fundos controlem a diversificação até certo ponto sem comprometer o próprio modelo. Os fundos Quant normalmente funcionam em uma base de custo menor, porque eles não precisam de tantos analistas tradicionais e gerentes de portfólio para executá-los. Desvantagens de Quant Strategies Existem razões pelas quais tantos investidores não aceitam completamente o conceito de deixar uma caixa preta executar seus investimentos. Para todos os fundos bem sucedidos da quantia lá fora, apenas muitos parecem ser infrutíferos. Infelizmente para a reputação de quants, quando eles falham, eles falham grande momento. O Gerenciamento de Capital de Longo Prazo foi um dos mais famosos hedge funds, já que foi dirigido por alguns dos líderes acadêmicos mais respeitados e dois economistas vencedores do Prêmio Nobel, Myron S. Scholes e Robert C. Merton. Durante a década de 1990, sua equipe gerou retornos acima da média e atraiu capital de todos os tipos de investidores. Eles eram famosos por não só explorar as ineficiências, mas usar o acesso fácil ao capital para criar grandes apostas alavancadas nas direções do mercado. A natureza disciplinada de sua estratégia realmente criou a fraqueza que levou ao seu colapso. O Gerenciamento de Capital de Longo Prazo foi liquidado e dissolvido no início de 2000. Os modelos não incluíam a possibilidade de o governo russo estar inadimplente em algumas das suas próprias dívidas. Este evento desencadeou eventos e uma reação em cadeia ampliada por estragos criados por alavancagem. LTCM estava tão fortemente envolvido com outras operações de investimento que seu colapso afetou os mercados mundiais, provocando eventos dramáticos. A longo prazo, o Federal Reserve entrou para ajudar, e outros bancos e fundos de investimento apoiaram o LTCM para evitar mais danos. Esta é uma das razões pelas quais os fundos quantitativos podem falhar, pois são baseados em eventos históricos que podem não incluir eventos futuros. Enquanto uma equipe de quantos fortes estará constantemente adicionando novos aspectos aos modelos para prever eventos futuros, é impossível prever o futuro sempre. Os fundos Quant também podem se surpreender quando a economia e os mercados estão passando por uma volatilidade maior do que a média. Os sinais de compra e venda podem vir tão rapidamente que o alto volume de negócios pode criar altas comissões e eventos tributáveis. Os fundos Quant também podem representar um perigo quando são comercializados como resistentes ao incômodo ou baseados em estratégias curtas. Previsão de recessões. O uso de derivados e a alavancagem combinada podem ser perigosos. Uma vez errada pode levar a implosões, que muitas vezes fazem as novidades. The Bottom Line As estratégias quantitativas de investimento evoluíram das caixas pretas do back office para as principais ferramentas de investimento. Eles são projetados para utilizar as melhores mentes no negócio e os computadores mais rápidos, tanto para explorar ineficiências quanto usar a alavancagem para fazer apostas no mercado. Eles podem ter muito sucesso se os modelos incluíram todas as entradas certas e são ágeis o suficiente para prever eventos anormais do mercado. Por outro lado, enquanto os fundos quantitativos são rigorosamente testados até que eles funcionam, sua fraqueza é que eles dependem de dados históricos para o seu sucesso. Embora o investimento em estilo quântico tenha seu lugar no mercado, é importante estar atento às suas deficiências e riscos. Para ser consistente com as estratégias de diversificação. É uma boa idéia tratar estratégias quantitativas como um estilo de investimento e combiná-lo com estratégias tradicionais para alcançar uma diversificação adequada. Negociação quantitativa Comercial Membro Ingressou em janeiro de 2010 76 Posts Olá e bem vindo a este novo tópico. Sinta-se à vontade para publicar seus negócios quantitativos aqui. Faremos o mesmo. O objetivo deste tópico é promover o comércio quantitativo, e as pessoas trocam idéias sobre estratégias de entrada e saída. E é claro que todos os negócios podem ser postados aqui. Agora, o que é o comércio quantitativo É uma estratégia técnica que se baseia em fórmulas matemáticas para reconhecer oportunidades. O mais importante: ele mantém o elemento humano fora das decisões comerciais. Agora, às vezes, ultrapassamos nossos modelos, mas você obtém a imagem. Não, não somos geeks. Nem feiticeiros matemáticos. Às vezes, a negociação se resume a probabilidades. E quando as probabilidades são a nosso favor, nós trocamos. Quem nós somos. Entre nós, temos décadas de experiência nos mercados financeiros, com ambos trabalhando em posições seniores nos andares de algumas das mais prestigiadas instituições globais. Esta experiência inestimável adquirida em bancos, como HSBC, Commerzbank, Bank of Tokyo-Mitsubishi e Rabobank, nos forneceu uma compreensão aprofundada dos preços e mecânica em torno do mercado de câmbio, renda fixa e derivativos. Desde 2007, estamos negociando a FX exclusivamente para nossa própria conta, trabalhando em conjunto, para construir e desenvolver uma série de modelos comerciais rentáveis. Sinta-se à vontade para solicitar qualquer informação. Atenciosamente, Quantts Amstelveen Holland Juntou-se a Jun 2008 Status: Twitter: gammaforex 1,718 Posts Ótimo para te ver, Q Estou mais do que feliz em atestar por você como pessoa e também por sua discussão e novo empreendimento comercial. Você é um verdadeiro profissional, Michael, alguém que é totalmente transparente e honesto em sua abordagem aos mercados. Qualquer um que tenha seguido o seu site durante o ano passado poderá testemunhar o mesmo. Essas qualidades muitas vezes faltam tristemente em tais empreendimentos comerciais. Certamente, seguirei de perto este segmento nos próximos meses. Em uma nota diferente, espero que em breve nos encontremos pessoalmente e possamos discutir algumas coisas geeky, com base em quant mais de uma cerveja ou duas. Commercial Member Ingressou para janeiro de 2010 76 Posts Muito obrigado por suas amáveis ​​palavras Paul. Muito apreciado. Espero vê-lo em uma base regular. E sim, recuperar a vida novamente seria ótimo. Em: Os sinais de venda fornecidos em EUR JPY e GBP USD excedem, mas a expectativa é muito baixa para comercializá-los. Nós confiamos que iremos negociar esses pares em apenas uma questão de dias. EUR USD está indo bem, apesar de termos lucros muito cedo em nossa venda de segunda a noite. Commercial Member Se cadastrou em janeiro de 2010 76 Posts Nós fomos longos EUR USD em 13839. A entrada é baseada em um modelo de curto prazo que deu sinais rentáveis ​​até agora neste ano. Stop está nas proximidades em 13791 e estamos à procura de um lucro de 100 pips. Boa sorte. Commercial Member Ingressou em janeiro de 2010 76 Posts Nosso objetivo sobre a longa EUR USD positon foi de 100 pips de entrada. Agora que estamos a meio caminho, levantamos nossa perda de parada para este preço de entrada. Objetivo ainda 13940, parar em 13840 agora. Fazemos isso porque queremos manter nosso risco equilibrado com nossos lucros potenciais. O risco com a parada antiga foi de 100 pips, enquanto o lucro potencial foi reduzido para 50 pips. Agora isso é mais equilibrado. Regards, Commercial Member Ingressou em janeiro de 2010 76 Posts Chegamos ao nosso alvo em 13940, e percebemos o lucro de 101 pips. O tempo era perfeito, no final dos mercados europeus. 362 pips de lucro este mês, tudo em EUR USD e em apenas 6 negócios. Tudo baseado em modelos de curto prazo. Regards, Commercial Member Se cadastrou em janeiro de 2010 76 Posts Nós trocamos os principais pares e nos concentramos nos prazos de curto prazo. Isso pode ser qualquer coisa de 15 minutos a 4 horas. Uma boa entrada é legal, mas a saída é mais importante. Para cada par em cada período de tempo, temos três estratégias de saída. Todos com sua própria perda de parada e preço-alvo. As circunstâncias do mercado e o desempenho de uma estratégia ao longo de um período de tempo determinam a estratégia que usamos. O número de ofertas vencedoras é ligeiramente inferior a 50%. Mas, em média, nossos vencedores perceberam 104 pips, enquanto a perda média de um contrato perdedor foi de 54 pips. Isso explica nosso resultado de cerca de 3000 pips. (Todos os números de 2010) Juntou-se a junho de 2008 Status: Twitter: gammaforex 1,718 Posts Nós negociamos os principais pares e nos concentramos nos prazos de curto prazo. Isso pode ser qualquer coisa de 15 minutos a 4 horas. Como você abordará o lançamento da declaração FOMC na próxima semana, pois isso sem dúvida lança um grande risco de evento. Você se dirigirá até que a poeira se estabeleça e o mercado digeriu a indicação de pistas ou respostas sobre os níveis de QE que serão desencadeados As próximas semanas poderiam fornecer algumas excelentes oportunidades comerciais, com a incrível quantidade de incerteza em torno do QE2. Quanto QE tem o mercado atualizado atualmente no preço dos ativos de risco O Fed anunciará compras de ativos de 500 bilhões, 1.000 bilhões ou, como Goldman Sachs previu, 2.000bn E em que período de tempo essas últimas compras de ativos terão momentos interessantes adiante. Commercial Member Ingressou para janeiro de 2010 76 Posts Nós apenas vendemos EUR USD em 13857, com uma parada em 13890. Target é 13700. Talvez isso responda sua pergunta, Paul. Todos os eventos são descontados em nossos modelos. Incluindo FOMC, NFP, você o nomeia. Certamente, não fecharemos nenhuma posição porque algum valor é devido. A única coisa que não podemos resolver é lacunas. Portanto, não tomamos nenhuma posição durante o fim de semana. Na QE: Feds Evans já disse que o Fed está em uma armadilha de liquidez. E sim, certamente parece com isso. Não consigo ver o ponto em comprar mais 500 bilhões de ativos, e menos de 2000 bilhões. Veremos. Commercial Member Se cadastrou em janeiro de 2010 76 Posts Nós ficamos fora do nosso curto EUR USD em 13890, perdendo 33 pips. Nesse caso, o evento (números do PIB) não funcionou a nosso favor. Junte-se a Jun 2008 Status: Twitter: gammaforex 1,718 Posts Nós fomos impedidos de sair do nosso EUR EUR curto em 13890, perdendo 33 pips. Nesse caso, o evento (números do PIB) não funcionou a nosso favor. Poderíamos ver operações mais discretas até a declaração do FOMC, com muito dinheiro ficando à margem até que haja alguma clareza no curso da política futura. Nos primeiros 6 meses do ano, estávamos bastante ocupados ao lidar com GBP USD e EUR JPY, mas desde que voltamos de férias em setembro, os pares não realizaram a maneira que queremos ver. Então ficamos com EUR USD. Este continua a seguir este ano. Mais 329 pips em outubro e mais 144 até agora neste mês. Olhando para o retorno de nossos modelos em GBP e JPY, suspeitamos que isso poderia demorar um pouco mais antes de trocá-los novamente. Isso também ocorre porque tendemos a definir um alvo em cerca de 150 pips da entrada, o que é difícil no mercado atual. Eu também parei de negociar os pares de ienes alguns meses atrás. Eles não estavam se movendo bem para mim. Eu só estava negociando o eurusd, mas adicionei eurjpy e cadjpy de volta agora e eles me forneceram alguns bons pips nesta semana. Talvez tenha sido bom momento ou tenha sorte para eu adicioná-los de volta ao meu portfolio esta semana. Bom tempo, com certeza, Fxtrader. Bem feito. É bom ouvir alguém ficar longe do iene também. Alguns nos fizeram pensar que éramos os únicos que não negociavam a moeda. Nós anotámos isso anteriormente, nossos objetivos de lucro estão um pouco mais avançados. E se um par permanecer em uma faixa tão estreita por meses, não podemos fazer dinheiro com isso. Falando sobre a sorte: tivemos sorte no EUR USD. E é claro que o resultado é graças a algum trabalho duro também. Boa sorte E tempo é tudo. Eu parei de negociar os pares de ienes antes de o BOJ intervir nos mercados, eu poderia ter perdido o grande movimento depois que eles intervained, mas, no geral, eu consegui ficar fora de negócios ruins. Eu sou um comerciante de swing e eu alvo 120 pips, mas eu levo lucros parciais no meio. Então, se um par estiver em um intervalo, eu geralmente ficarei fora até eu ver um bom impulso. Ainda estou esperando para ver como o GBPJPY é executado antes de eu adicioná-lo de volta à minha carteira. A PA tem apelado para mim, então eu fico fora. Mas os outros pares que negocei me mantiveram ocupado e esta semana foi muito gentil na curva de equidade.